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Ele pode modelar um jogo de cara ou coroa com a possibilidade de falência. Isto expressa a propriedade de que o 😆 valor esperado condicional de qualquer observação no tempo t {\displaystyle t} , dadas todas as observações até o tempo s 😆 {\displaystyle s} , é igual à observação no tempo s {\displaystyle s} (considerando que s ≤ t {\displaystyle s\leq t} 😆 ). Em geral, um processo estocástico Y : T × Ω → S {\displaystyle Y:T\times \Omega \to S} é um martingale 😆 em relação a uma filtração Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} e medida de probabilidade P {\displaystyle P} se Uma urna de 😆 Pólya contém uma quantidade de bolas de diferentes cores. } {\displaystyle \{Y_{n}:n=1,2,3,... |